CuotaSeren kombinuje prediktivní analýzu a modely rizik v reálném čase k automatizaci průměrování dolarových nákladů, aniž by se měnila částka, kterou se rozhodnete investovat za období.
Model identifikuje vstupní okna s nižší relativní volatilitou, kombinuje historické řady a tržní data v reálném čase.
Proč automatizovat DCA
Nákup v pevné datum každý měsíc je jednoduchý na provedení, ale zcela ignoruje kontext trhu. Když je příspěvek zpracován ten samý den bez ohledu na volatilitu, zkreslení aktuálnosti a strach z promeškání navýšení nakonec změní částku nebo načasování nákupu, i když původní plán říkal jinak.
CuotaSeren udržuje váš plán pravidelných příspěvků nedotčený, ale posouvá provádění v rámci omezeného okna, když prediktivní analýza detekuje vstup s nižším relativním rizikem. Celková investovaná částka v daném období se nemění; Co se mění, je přesný okamžik, ve kterém je každý nákup realizován.
Model váží řady cen, objem a implikovanou volatilitu, aby odhadl pravděpodobnost, že současná cena je pod svým očekávaným krátkodobým rozpětím. Tato pravděpodobnost – nikoli konkrétní předpověď – je to, co určuje, zda je vhodné nákup v rámci povoleného období postoupit, zachovat nebo odložit.
Technické možnosti
Každý modul pracuje s daty aktualizovanými v reálném čase a může být nezávisle auditován.
Modely trénované na historických řadách a tržních datech v reálném čase odhadují očekávané cenové rozpětí na aktiva, přepočítané v každém cyklu analýzy.
Systém před každým plánovaným provedením přepočítá implikovanou volatilitu každého aktiva a upraví vstupní okno, pokud se podmínky výrazně změní.
Provádějte svůj plán pravidelných příspěvků bez ručního zásahu, respektujte definovanou částku a frekvenci v rámci vstupního okna vypočítaného modelem.
Stejná analytická infrastruktura se používá pro osobní portfolio nebo pro porovnání více investičních linií na podnikové úrovni, aniž by bylo nutné přepracovat proces.
Metodologie
Krok 01
Systém zahrnuje ceny, objem, referenční sazby a místní a mezinárodní makro proměnné, aktualizované v každém cyklu analýzy.
Krok 02
Modely identifikují korelace mezi historickou volatilitou a současným chováním aktiva, aniž by byly závislé na jediné vstupní proměnné.
Krok 03
Spolu s úrovní spolehlivosti modelu se vygeneruje navrhované vstupní okno, které je k dispozici ke kontrole před automatickým spuštěním.
Krok 04
Příspěvek se provádí v rámci definovaného okna s prioritou okamžiku nejnižšího relativního rizika zjištěného analýzou.
Případy použití
Profesionálové, kteří přispívají pevnou částí svého měsíčního příjmu do různých aktiv, mohou definovat plán DCA pro každý nástroj a nechat systém upravit načasování každého provedení podle relativní volatility každého z nich, aniž by museli denně monitorovat trh.
Týmy Treasury nebo finančního plánování používají stejný analytický nástroj k porovnání relativního rizika různých investičních linií nebo krytí s doporučeními, která lze přezkoumat před schválením realizace ve větším měřítku.
Modul analýzy zahrnuje objemové a implikované proměnné volatility pro odhad změn v chování agregátního trhu, informace, které se používají jako další vstup při definování navrhovaného vstupního okna.
Často kladené otázky
Informace jsou přenášeny a ukládány pomocí end-to-end šifrování. Přístup k přihlašovacím údajům zprostředkovatele nebo burzy se provádí prostřednictvím oprávnění omezených na čtení a provádění příkazů, bez možnosti vybírat prostředky.
Ano. Každé doporučení zahrnuje úroveň spolehlivosti modelu a hlavní proměnné, které ovlivnily navrhované vstupní okno, dostupné před provedením automatického příkazu.
Integrace se provádí prostřednictvím propojení API s podporovanými platformami. Během technické ukázky zkontrolujete, které integrace jsou k dispozici v závislosti na brokerovi nebo burze, kterou používáte.
Náklady jsou definovány podle spravovaného objemu a počtu sledovaných aktiv. Přesný detail je prezentován během technické ukázky, jakmile je znám rozsah vašeho portfolia nebo procesu.
Naplánujte si technickou ukázku, abyste viděli prediktivní analýzu aplikovanou na vaše vlastní portfolio, nebo začněte nastavovat svůj plán Smart DCA hned teď.
Pro začátek není potřeba žádná kreditní karta.